سوق الصرف الأجنبي ومشتقات العملات: العقود الآجلة والمبادلات والخيارات والتحوط – لندن، 22–26 فبراير 2027
الوجهةلندن
المواعيد22 – 26 فبراير 2027
المرجع189_10694
هذا الموعد
22–26 فبراير 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة سوق الصرف الأجنبي ومشتقات العملات: العقود الآجلة والمبادلات والخيارات والتحوط في لندن من الاثنين 22 فبراير إلى الجمعة 26 فبراير 2027 (الأسبوع 8، الربع الأول من 2027). وهو الموعد 1 من أصل موعدين في لندن خلال 2027، برسوم 23,000 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أربع نجوم في وسط لندن.
التواريخالاثنين 22 فبراير – الجمعة 26 فبراير 2027
الأسبوع8 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,000 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أربع نجوم في وسط لندن
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تمتد تعرضات سوق الصرف الأجنبي إلى كل منشأة تشتري أو تبيع أو تقترض أو تستثمر بعملات مختلفة، ومع ذلك تقبل فرق كثيرة في الخزينة والمالية عروض أسعار الصرف ومقترحات التحوط دون التحقق من النقاط الآجلة أو علاوة الخيار أو ضوابط التداول التي تقف خلفها. تأخذ هذه الدورة من كور كونسبت موظفي الخزينة وغرف التداول والمالية عبر هيكل سوق الصرف الأجنبي والأسعار الفورية والتقاطعية والعقود الآجلة ومبادلات الصرف الأجنبي ومبادلات العملات المتقاطعة وخيارات العملات، ثم إلى قياس التعرض وسياسة التحوط في الشركات وضوابط غرفة التداول. ويبني المشاركون مصنف تسعير وتحوط لأدوات الصرف الأجنبي لمجموعة حالات من التعرضات بالعملات.
أهداف الدورة:
تسعير الأسعار الفورية والتقاطعية واشتقاقها وتحديد فارق سعري الشراء والبيع وتواريخ استحقاق السعر الفوري وفق أعراف سوق الصرف المعتمدة
تسعير العقود الآجلة المباشرة والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومبادلات الصرف الأجنبي من السعر الفوري وفروق أسعار الفائدة باستخدام تعادل أسعار الفائدة المغطى
هيكلة التدفقات النقدية لمبادلة العملات المتقاطعة وتقدير أثر هامش الأساس في التكلفة الكلية للتمويل بالعملة الأجنبية
تقييم خيارات العملات من مدخلات نموذج Garman-Kohlhagen وتفسير دلتا وغاما وفيغا وثيتا لمركز خيارات
تصنيف تعرضات المعاملات والتحويل والتعرض الاقتصادي وصياغة سياسة تحوط تحدد نسب التحوط والآجال والأدوات المعتمدة وحدود الصلاحيات
تطبيق ضوابط غرفة التداول على صفقات الصرف الأجنبي في تأكيد الصفقات وفحص الأسعار المخالفة للسوق والتسوية
الفئة المستهدفة:
الموظفون الذين يسعرون وينفذون صفقات الصرف الفورية والآجلة والمبادلات لعملاء البنك أو لمحفظة البنك الخاصة
موظفو الخزينة الذين يتحوطون من تعرض الشركة للعملات في المشتريات والمبيعات والقروض والاستثمارات
موظفو المالية الذين يتنبؤون بالتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية ويعدون تقارير أرباح وخسائر الصرف
موظفو المكتب الأوسط ورقابة المخاطر الذين يراقبون حدود تداول العملات ويدققون تسعير الصفقات
سياسة التحوط من مخاطر العملات في الشركات: نسب التحوط والآجال والأدوات المعتمدة وحدود الصلاحيات
فاعلية التحوط بشكل عام: تطابق الشروط الجوهرية وطريقة مقابلة التغير في القيمة
ضوابط غرفة التداول: تأكيد الصفقات وفحص الأسعار المخالفة للسوق ومخاطر التسوية ومبادئ FX Global Code لقواعد السلوك في سوق الصرف
اليوم 5: بناء النموذج: مصنف تسعير أدوات الصرف الأجنبي والتحوط
مجموعة بيانات حالة متعددة القطاعات: مستورد ومصنع مصدر ومكتب تداول مصرفي
بناء ورقة تسعير العقود الآجلة والمبادلات من السعر الفوري وأسعار الودائع
مقارنة علاوة الخيار والطوق بحاسبة Garman-Kohlhagen
اختبار سيناريوهات برنامج التحوط تحت صدمات الأسعار وحالات تعديل الربط
عرض مصنف تسعير أدوات الصرف الأجنبي والتحوط ومراجعته من الزملاء
المهارات التي ستكتسبها:
حساب أسعار الصرف التقاطعية والتسعير
تسعير النقاط الآجلة
هيكلة مبادلات الصرف الأجنبي
تحليل مبادلات العملات المتقاطعة
تفسير مقاييس حساسية الخيارات
تصنيف تعرضات العملات
تصميم برامج التحوط
مراجعة ضوابط التداول
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بمصنف تسعير وتحوط لأدوات الصرف الأجنبي مبني على مجموعة تعرضات حالة وقابل لإعادة الاستخدام في صفقاتك
التحقق من النقاط الآجلة ونقاط المبادلة وعلاوات الخيارات التي تعرضها البنوك بدلا من قبولها دون تدقيق
توضيح سبب ملاءمة العقد الآجل أو المبادلة أو الخيار أو الطوق لتعرض معين أمام الإدارة مع مقارنة التكلفة والحماية
مقارنة ممارسات الصرف الأجنبي مع زملاء من البنوك والمستوردين والمصدرين وشركات المشاريع في قطاعات متعددة
الخاتمة:
تحمل قرارات الصرف الأجنبي تكاليف تبقى خفية حتى يسعر السعر أو تؤكد الصفقة أو يعجز التحوط عن مطابقة التعرض. وعلى مدى أسبوع ينتقل المشاركون من هيكل السوق وأعراف التسعير والتعامل الفوري إلى العقود الآجلة ومبادلات الصرف الأجنبي ومبادلات العملات المتقاطعة، ثم إلى تسعير الخيارات ومقاييس حساسيتها وقياس التعرض وسياسة التحوط وضوابط غرفة التداول. ويجمع اليوم الأخير ذلك كله في مصنف تسعير وتحوط لأدوات الصرف الأجنبي يختبر أمام سيناريوهات صدمات الأسعار وتعديل الربط ويكون جاهزا لمراجعة فريق الخزينة أو التداول.
تُعقد دورة سوق الصرف الأجنبي ومشتقات العملات: العقود الآجلة والمبادلات والخيارات والتحوط في لندن لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في لندن. تبلغ رسوم الدورة 23,000 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في لندن؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في لندن تشمل الحوكمة والقيادة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية في وسط لندن.
