نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
إدارة مخاطر النماذج والتحقق المستقل من صحتها دورة مدتها 5 أيام لموظفي مخاطر النماذج والتحقق منها وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومالكي النماذج، وتنتهي بإطار لإدارة مخاطر النماذج وتقرير تحقق مستقل لنموذج افتراضي. تشغل بنوك وشركات تأمين وشركات تمويل كثيرة نماذج بسجلات ناقصة وتصنيف غير متسق وملاحظات تحقق مفتوحة، بينما تستمر هذه النماذج في توجيه قرارات التسعير والمخصصات ورأس المال. يعمل المرشحون فعلا على بناء النماذج الكمية أو استخدامها أو التحقق منها أو مراجعتها، وتقدم الدورة بأسلوب دراسة الحالة على وثائق النماذج ونتائج اختباراتها. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في إدارة مخاطر النماذج.
أهداف الدورة:
- تحديد ما يعد نموذجا، وبناء سجل نماذج مصنف، وإسناد الملكية في كل مرحلة من دورة حياة النموذج
- تصميم حوكمة مخاطر النماذج عبر الخطوط الثلاثة، بما فيها السياسة وأدوار اللجان ومعايير تطوير النماذج وتوثيقها
- تنفيذ تحقق مستقل يغطي السلامة المفاهيمية وجودة البيانات وتحليل النتائج والمقارنة المرجعية والاختبار الرجعي واختبار الحساسية
- تحديد نطاق التحقق لنماذج الائتمان والسوق وإدارة الأصول والخصوم والخسائر الائتمانية المتوقعة والتسعير ونماذج الموردين وأدوات المستخدم النهائي
- قياس مخاطر النماذج عبر الاحتياطيات والتعديلات الإدارية وحدود الرغبة في المخاطر، وتصنيف الملاحظات وإجراءات المعالجة وقيود الاستخدام
- إعداد إطار لإدارة مخاطر النماذج وتقرير تحقق مستقل يتضمنان محفزات المراقبة والتقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة
الفئة المستهدفة:
- موظفو إدارة مخاطر النماذج المسؤولون عن السياسة والسجل والتصنيف على مستوى المؤسسة
- موظفو التحقق من النماذج الذين يختبرون تصميم النموذج وبيانات مدخلاته وأداءه باستقلالية
- موظفو إدارة المخاطر الذين يعتمدون على مخرجات نماذج الائتمان والسوق والسيولة والتأمين في قراراتهم
- موظفو المراجعة الداخلية الذين يقيمون تصميم إطار مخاطر النماذج وفاعليته
- مالكو النماذج ومطوروها المسؤولون عن توثيق النماذج ومراقبتها ومعالجة ملاحظاتها
محاور الدورة:
اليوم 1: أسس مخاطر النماذج وتعريف النموذج وسجل النماذج
- تطبيق التعريف الرقابي للنموذج على الأدوات الكمية والنوعية
- مصادر مخاطر النماذج من أخطاء المواصفات والبيانات والتنفيذ
- مراحل دورة حياة النموذج من التطوير إلى الإيقاف والسحب
- حقول بيانات سجل النماذج وسجلات الملكية وفحوص الاكتمال
- مصفوفة تصنيف النماذج وفق الأهمية النسبية والتعقيد ودرجة الاعتماد
اليوم 2: حوكمة مخاطر النماذج وخطوط الدفاع الثلاثة ومعايير التطوير
- نموذج الخطوط الثلاثة لمالكي النماذج والمتحققين والمراجعة الداخلية
- سياسة مخاطر النماذج ومعاييرها واختصاصات لجنة النماذج
- معايير تطوير النماذج للأساس النظري والافتراضات واختيار البيانات
- قالب توثيق يمكن طرفا غير مطلع من مراجعة النموذج
- متطلبات ضبط نماذج الموردين وأدوات الحوسبة لدى المستخدم النهائي
اليوم 3: أساليب التحقق المستقل وأدلته
- مراجعة السلامة المفاهيمية لتصميم النموذج وافتراضاته الرئيسية
- اختبار جودة البيانات وتتبع مصادر المدخلات في عينات التطوير
- تحليل النتائج والاختبار الرجعي بمناطق الاستثناء وفق نهج إشارات المرور
- المقارنة المرجعية مع النماذج المنافسة والمواصفات البديلة
- تحليل الحساسية واختبار الضغط لمعلمات النموذج
اليوم 4: التحقق من فئات النماذج وقياس مخاطرها ومعالجة الملاحظات
- محاور التحقق من نماذج الائتمان والسوق وإدارة الأصول والخصوم
- نظرة عامة على التحقق من نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 ونماذج التسعير
- فحوص قابلية التفسير والاستقرار في نماذج تعلم الآلة للمتحققين
- احتياطيات النماذج والتعديلات الإدارية وحدود الرغبة في مخاطر النماذج
- تصنيف ملاحظات التحقق وخطط المعالجة وقيود استخدام النموذج
اليوم 5: دراسة حالة لإطار إدارة مخاطر النماذج وتقرير التحقق
- حزمة توثيق النموذج الافتراضي وقرار تصنيفه في السجل
- تنفيذ خطة اختبارات التحقق على النموذج الافتراضي
- تصميم حدود المراقبة المستمرة ودورة المراجعة السنوية
- تقرير مخاطر النماذج لمجلس الإدارة ولوحة التعرض المجمع
- استكمال إطار إدارة مخاطر النماذج وتقرير التحقق المستقل
المهارات التي ستكتسبها:
- إدارة سجل النماذج
- تصنيف النماذج حسب المخاطر
- مراجعة السلامة المفاهيمية
- تحليل نتائج النماذج
- المقارنة المرجعية للنماذج
- قياس مخاطر النماذج
- متابعة ملاحظات التحقق
- إعداد تقارير مخاطر النماذج
لماذا تحضر هذه الدورة:
- تقديم إطار لإدارة مخاطر النماذج وتقرير تحقق مستقل لنموذج افتراضي إلى لجنة مخاطر النماذج ورئيس إدارة المخاطر
- الحسم في النماذج التي تحتاج إلى تحقق كامل وتلك التي تكفيها مراجعة أخف، ومتى يخضع النموذج لقيد استخدام أو تعديل إداري
- تفادي الخسائر وأخطاء المخصصات والملاحظات الرقابية الناتجة عن أدوات موردين وجداول بيانات غير متحقق منها ومعالجة متأخرة
- نقل مصفوفة التصنيف وخطة اختبارات التحقق وسلم تصنيف الملاحظات إلى مالكي النماذج والمتحققين والمراجعين
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يسلم المشارك إطار إدارة مخاطر النماذج وتقرير التحقق المستقل إلى لجنة مخاطر النماذج ورئيس إدارة المخاطر، فيعتمدان عليهما في إقرار السجل وتصنيف كل نموذج واستمرار استخدام النموذج الافتراضي بقيود أو دونها. ويطبق مالكو النماذج قالب التوثيق وحدود المراقبة على نماذجهم، وتختبر المراجعة الداخلية الإطار في ضوئهما. وبعد أول دورة مراجعة سنوية تتحقق الوحدة من اكتمال السجل والملاحظات المتأخرة ومستويات التعديلات الإدارية واستثناءات الاختبار الرجعي مقارنة بالإطار.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة إدارة مخاطر النماذج والتحقق من صحتها؟
ينبغي أن يعمل المشارك فعلا على بناء النماذج الكمية أو استخدامها أو التحقق منها أو مراجعتها، وأن يلم بالإحصاء الأساسي مثل الانحدار ومعدلات الخطأ وفترات الثقة. ويساعد إحضار وثيقة نموذج أو تقرير تحقق أو مقتطف من السجل مجهول المصدر على تطبيق دراسة الحالة على مؤسسته.
بم تختلف دورة إدارة مخاطر النماذج والتحقق من صحتها عن دورات مخاطر الذكاء الاصطناعي أو بطاقات التقييم الائتماني؟
تتناول هذه الدورة حوكمة جميع فئات النماذج التي تشغلها المؤسسة المالية والتحقق منها، من نماذج الائتمان والسوق إلى جداول البيانات وأدوات الموردين. أما تأكيد أنظمة الذكاء الاصطناعي وبناء بطاقات التقييم فتتناولها دورات مجاورة، ولا تظهر هنا إلا بقدر حاجة المتحققين إليها.
لماذا يهم تصنيف النماذج في إدارة مخاطر النماذج والتحقق من صحتها؟
لأن التصنيف يحدد عمق التحقق من كل نموذج وتكراره ومراقبته والإبلاغ عنه. ومن دونه توزع فرق التحقق جهدها بالتساوي، فتنتظر النماذج عالية الأثر دورها، وتستهلك الأدوات منخفضة الأثر وقت مراجعة لا تحتاج إليه.
ماذا يعود به المشارك من دورة إدارة مخاطر النماذج والتحقق من صحتها؟
يعود المشارك بإطار لإدارة مخاطر النماذج وتقرير تحقق مستقل لنموذج افتراضي، يضمان السجل والتصنيف وأدوار الحوكمة واختبارات التحقق وتصنيف الملاحظات والمعالجة وقيود الاستخدام وحدود المراقبة والتقرير المرفوع إلى مجلس الإدارة.