نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
دورة عمليات البنوك المركزية دورة تمتد 10 أيام، تتناول عمليات السوق المفتوحة وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار العملة، وهي موجهة لوحدات البنوك المركزية والسلطات النقدية التي تدير عمليات السيولة وتستثمر الاحتياطيات وتصدر الأوراق النقدية، وتنتهي بإعداد خطة تطوير عمليات البنك المركزي لمؤسسة افتراضية. فحين تصمم المناقصات وقواعد الضمانات وشرائح الاحتياطيات وإصدار النقد كل على حدة، تبتعد أسعار الفائدة بين البنوك عن المستهدف، وتوضع الاحتياطيات في غير شريحتها، ويظهر نقص الفئات النقدية أو موجات التزييف. ويعمل المشاركون أصلا في هذه العمليات، ويتدربون عبر دراسات حالة على بيانات المناقصات والمحافظ. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة.
أهداف الدورة:
- توقع سيولة الجهاز المصرفي من العوامل المستقلة وتحديد حجم عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة ونسب الاحتياطي النظامي لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الهدف التشغيلي
- وضع قوائم الضمانات المؤهلة وجداول الاقتطاع وشروط السيولة الطارئة بما يحمي الميزانية العمومية للبنك المركزي
- تحديد حجم شريحتي السيولة والاستثمار في الاحتياطيات الأجنبية واقتراح تخصيص استراتيجي للأصول مع مؤشرات مرجعية وحدود للمخاطر
- تخطيط دورة حياة الأوراق النقدية من توقع الطلب على الفئات وموجز التصميم إلى الإصدار ومعايير الصلاحية والإتلاف ورصد التزييف
- تطبيق الفصل بين المهام ومؤشرات المخاطر التشغيلية والتدقيق الداخلي وتحليل مصادر الأداء على العمليات النقدية وعمليات الاحتياطيات والعملة
- إعداد خطة تطوير عمليات البنك المركزي بإجراءات للسيولة والاحتياطيات والعملة والضوابط لمؤسسة افتراضية
الفئة المستهدفة:
- العاملون المسؤولون عن التوقع اليومي للسيولة والمناقصات وعمليات التسهيلات الدائمة في إدارات عمليات السوق
- العاملون المسؤولون عن استثمار الاحتياطيات الأجنبية والتداول والمؤشرات المرجعية والإشراف على مديري الاستثمار الخارجيين
- العاملون المسؤولون عن إصدار العملة وشراء الأوراق النقدية وتوزيع النقد وتحليل العملات المزيفة
- العاملون المسؤولون عن حدود المخاطر في المكتب الأوسط وتقييم الضمانات ومتابعة المخاطر التشغيلية
- العاملون المسؤولون عن التدقيق الداخلي والمحاسبة والتقارير المالية لعمليات البنك المركزي
محاور الدورة:
اليوم 1: الميزانية العمومية للبنك المركزي والأطر التشغيلية والوظائف
- هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي ومحركات السيولة
- إطار تنفيذ السياسة النقدية واختيار الهدف التشغيلي
- توجيه أسعار الفائدة بين نظام الممر ونظام الأرضية
- نقاط التداخل بين إدارات عمليات السوق والاحتياطيات والعملة
- مراجعة خط الأساس لوظيفة العمليات في مؤسسة افتراضية
اليوم 2: أدوات إدارة السيولة وأطر الضمانات
- عمليات السوق المفتوحة باتفاقيات إعادة الشراء والشراء النهائي
- تصميم تسهيلات الإقراض والإيداع الدائمة وتسعيرها
- نسب الاحتياطي النظامي وقواعد المتوسط والمكافأة
- قوائم الضمانات المؤهلة وجداول الاقتطاع وقواعد التقييم
- مساعدة السيولة الطارئة وشروط مقرض الملاذ الأخير
اليوم 3: توقع السيولة وتنفيذ العمليات النقدية
- توقع العوامل المستقلة للسيولة اليومية في الجهاز المصرفي
- تقدير عجز السيولة وفائضها لتحديد أحجام العمليات
- إجراءات التخصيص في مناقصات السعر الثابت والسعر المتغير
- عمليات الضبط الدقيق وتعقيم التدخل في سوق الصرف
- رصد انحراف سعر الإقراض بين البنوك عن الهدف التشغيلي
اليوم 4: أطر إدارة الاحتياطيات الأجنبية وأدوات المحافظ
- مقاييس كفاية الاحتياطيات بتغطية الواردات والدين قصير الأجل
- منهجية تحديد حجم شريحة السيولة وشريحة الاستثمار
- التخصيص الاستراتيجي للأصول بأسلوب المتوسط والتباين والقيود
- التركيبة العملاتية المرتبطة باحتياجات التدخل والمدفوعات الخارجية
- بناء المؤشر المرجعي لمحفظة الاحتياطيات وقواعد إعادة التوازن
اليوم 5: دراسة حالة موجهة عن عمليات السيولة وتقسيم الاحتياطيات إلى شرائح
- مراجعة الميزانية العمومية وتوقع السيولة للمؤسسة الافتراضية
- قرار حجم العملية الأسبوعية وتصميم المناقصة في الحالة
- مراجعة جدول اقتطاع الضمانات بعد ضغوط السوق في الحالة
- مقترح أحجام الشرائح والتخصيص الاستراتيجي للأصول في الحالة
- مذكرة نتائج الأسبوع الأول للمؤسسة الافتراضية
اليوم 6: إدارة العملة ودورة حياة الأوراق النقدية
- توقع الطلب على الأوراق النقدية حسب الفئة والموسم
- موجز تصميم الورقة النقدية والعلامات الأمنية واختيار الخامة
- مناقصة طباعة الأوراق النقدية واختبارات القبول
- إصدار النقد للبنوك ومعايير الصلاحية لدى جهة الإصدار
- ضوابط إتلاف الأوراق غير الصالحة بالتمزيق والكبس
اليوم 7: المخاطر التشغيلية والضوابط وحدود المخاطر المالية
- الفصل بين مهام المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية
- حدود الائتمان والأطراف المقابلة والتركز لاستثمارات الاحتياطيات
- ميزانية المخاطر وحدود خطأ التتبع مقابل المؤشرات المرجعية
- سجل المخاطر التشغيلية ومؤشرات المخاطر الرئيسية
- برنامج التدقيق الداخلي لعمليات السوق والاحتياطيات والعملة
اليوم 8: مديرو الاستثمار الخارجيون والأطراف المقابلة والتواصل حول العمليات
- اختيار مدير الاحتياطيات الخارجي وتفويضه ومتابعته
- مراجعة أهلية الأطراف المقابلة وإدارة الاتفاقيات الإطارية
- إعلانات المناقصات وإبلاغ البنوك بنتائج التخصيص
- شبكة رصد التزييف مع البنوك وجهات إنفاذ القانون
- حزمة تقارير لجنة الاستثمار عن الاحتياطيات الأجنبية
اليوم 9: تحليل مصادر الأداء والمحاسبة وفاعلية العمليات
- تحليل مصادر أداء محفظة الاحتياطيات حسب المدة والائتمان
- المحاسبة في البنك المركزي عن أرباح وخسائر إعادة التقييم
- مؤشرات فاعلية الهدف التشغيلي وتقلب سعر الليلة الواحدة
- مؤشرات وظيفة العملة لجودة النقد المتداول والتزييف
- المقارنة المعيارية لممارسات عمليات البنوك المركزية
اليوم 10: دراسة حالة لإعداد خطة تطوير عمليات البنك المركزي
- تشخيص المؤسسة الافتراضية في السيولة والاحتياطيات والعملة
- مقترح معدل لأدوات السيولة وإطار الضمانات
- مقترح معدل للشرائح والتخصيص وحدود المخاطر
- جدول إجراءات دورة حياة العملة والضوابط التشغيلية
- استكمال خطة تطوير عمليات البنك المركزي وعرضها على لجنة المراجعة
المهارات التي ستكتسبها:
- توقع سيولة الجهاز المصرفي
- تصميم المناقصات وتخصيصها
- معايرة اقتطاع الضمانات
- تحديد أحجام شرائح الاحتياطيات
- التخصيص الاستراتيجي للأصول
- تخطيط الطلب على الأوراق النقدية
- متابعة المخاطر التشغيلية
- تحليل مصادر الأداء
لماذا تحضر هذه الدورة:
- إعداد خطة تطوير عمليات البنك المركزي لمؤسسة افتراضية ورفعها إلى رؤساء عمليات السوق وإدارة الاحتياطيات وإصدار العملة لاعتمادها
- تحديد أحجام العمليات ونسب الاقتطاع وأحجام الشرائح وطلبيات الفئات النقدية استنادا إلى التوقعات ومقاييس الكفاية وبيانات المؤشرات المرجعية
- تجنب ابتعاد أسعار الفائدة بين البنوك عن المستهدف وخسائر الاحتياطيات غير المحوطة ونقص الفئات النقدية وموجات التزييف
- نقل أوراق عمل توقع السيولة وقوالب تحديد الشرائح ونماذج الطلب على النقد وقوائم فحص الضوابط إلى فرق العمليات
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يعرض المشارك خطة تطوير عمليات البنك المركزي على رؤساء عمليات السوق وإدارة الاحتياطيات وإصدار العملة والمخاطر. وتستخدم الخطة لاعتماد إعدادات المناقصات والتسهيلات، ونسب اقتطاع الضمانات، وأحجام شرائح الاحتياطيات وتخصيصها وحدود مخاطرها، وطلبيات الأوراق النقدية وتعديلات الضوابط قبل اجتماع لجنة الاستثمار أو مراجعة العمليات التالية. وبعد أول ربع سنة كامل من العمليات وفق الخطة، تقارن المؤسسة انحراف الأسعار عن المستهدف وسيولة الشرائح وأداء المؤشرات المرجعية وتوافر الفئات النقدية وأعداد العملات المزيفة بما ورد في الخطة، ثم تعدلها.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة عمليات البنوك المركزية؟
يحتاج المشارك إلى خبرة عملية في عمليات السوق أو إدارة الاحتياطيات أو إصدار العملة أو المخاطر أو التدقيق لدى بنك مركزي أو سلطة نقدية. وتكفي معرفة أساسية برياضيات السندات وجداول البيانات، ويفيده إحضار بيانات سيولة أو محافظ أو نقد مجهولة المصدر من مؤسسته.
بم تختلف دورة عمليات البنوك المركزية عن دورات السياسة النقدية أو مراكز النقد؟
تتناول دورة عمليات البنوك المركزية تنفيذ القرارات: المناقصات والضمانات ومحافظ الاحتياطيات وإصدار النقد والضوابط. أما دورات السياسة النقدية فتحدد توجه السياسة بالنماذج الاقتصادية الكلية، وتغطي دورات مراكز النقد فرز النقد في البنوك التجارية ونقل الأموال وتغذية أجهزة الصراف.
لماذا تقسم عمليات البنوك المركزية الاحتياطيات الأجنبية إلى شريحتي سيولة واستثمار؟
يتيح التقسيم للبنك المركزي الاحتفاظ بأصول سائلة كافية للتدخل والمدفوعات الخارجية، مع استثمار الجزء الباقي لتحقيق عائد على أفق أطول. وتحصل كل شريحة على مؤشر مرجعي وحدود مخاطر وأدوات مؤهلة خاصة بها.
ماذا يعود به المشارك من دورة عمليات البنوك المركزية؟
يعود المشارك بخطة تطوير عمليات البنك المركزي لمؤسسة افتراضية، تضم أدوات سيولة معدلة ونسب اقتطاع للضمانات وشرائح احتياطيات وحدود مخاطر وجدولا لدورة حياة الأوراق النقدية وإجراءات للضوابط، قابلة للتكييف مع مؤسسته.