نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم دورة مدتها 5 أيام لمحللي مخاطر الائتمان ومطوري النماذج وفرق التحقق من النماذج وموظفي مخاطر إقراض الأفراد والتقنية المالية، وتنتهي بتقرير التحقق من بطاقة تقييم طلبات التمويل واستراتيجية درجة القطع. تخسر جهات الإقراض أموالا وحجما من الموافقات حين تبنى بطاقات التقييم على تعريف غير دقيق للحسابات المتعثرة وعينات منحازة وخصائص تنحرف بعد الإطلاق دون أن يلاحظها أحد. يعمل المرشحون فعلا على إعداد بيانات الإقراض أو تقارير المحافظ أو مراجعة نتائج النماذج، وتقدم الدورة بأسلوب بناء النماذج على ملف طلبات تمويل مجهول الهوية. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم.
أهداف الدورة:
- ربط بطاقات تقييم طلبات التمويل والسلوك الائتماني والتحصيل والاحتيال بقرارات الإقراض، وتصميم عينة التطوير بفترتي الرصد والأداء
- تعريف الحسابات الجيدة والمتعثرة وغير المحددة استنادا إلى تحليل معدلات الانتقال وتحليل الأفواج، وتطبيق الاستدلال على الطلبات المرفوضة على مجتمع المتقدمين كاملا
- تجميع الخصائص التنبؤية في فئات باستخدام وزن الدليل WoE وترتيبها حسب قيمة المعلومات IV
- بناء بطاقة تقييم بالانحدار اللوجستي وتحويلها إلى نقاط، ومقارنتها بنموذج منافس من التعلم الآلي وتفسيراته
- اختبار قدرة بطاقة التقييم على التمييز واستقرارها ومعايرتها وعدالتها باستخدام معامل Gini وإحصاء KS ومؤشر استقرار المجتمع PSI واختبارات التحيز
- تحديد درجات القطع وقواعد السياسة الائتمانية وحدود التجاوز، وتحديد متطلبات المتابعة والحوكمة لبطاقة التقييم بعد تشغيلها
الفئة المستهدفة:
- محللو مخاطر الائتمان المسؤولون عن إعداد بيانات الإقراض وتحليل أداء المحافظ
- مطورو بطاقات التقييم والنماذج المسؤولون عن بناء نماذج طلبات التمويل والسلوك الائتماني وإعادة تطويرها
- موظفو التحقق من النماذج المسؤولون عن الاختبار المستقل لأداء نماذج التقييم واستقرارها
- موظفو مخاطر إقراض الأفراد المسؤولون عن قواعد السياسة الائتمانية ودرجات القطع واستراتيجيات الموافقة
- موظفو مخاطر الإقراض الرقمي والتقنية المالية المسؤولون عن القرارات الآلية واستخدام البيانات البديلة
محاور الدورة:
اليوم 1: التقييم الائتماني عبر دورة حياة الائتمان وبيانات التطوير
- خريطة استخدامات بطاقات تقييم الطلبات والسلوك والتحصيل والاحتيال
- أدوار حوكمة بطاقات التقييم ومعايير التوثيق ومسار الاعتماد
- استخراج بيانات التطوير من ملفات الطلبات والحسابات ومكاتب المعلومات الائتمانية
- فترة الرصد وفترة الأداء وتصميم عينة التطوير
- تحليل معدلات الانتقال والأفواج لتحديد تعريف التعثر
اليوم 2: تعريف الحسابات الجيدة والمتعثرة والاستدلال على المرفوضين وتحليل الخصائص
- قواعد تصنيف الحسابات الجيدة والمتعثرة وغير المحددة والمستبعدة
- الاستدلال على الطلبات المرفوضة بأساليب التعزيز والتوزيع والاستدلال الضبابي
- التصنيف الدقيق والتصنيف المجمع للخصائص التنبؤية
- حساب وزن الدليل WoE لكل فئة من فئات الخاصية
- ترتيب الخصائص حسب قيمة المعلومات IV وإعداد القائمة المختصرة
اليوم 3: بناء بطاقة التقييم وتحويلها إلى نقاط والنماذج البديلة
- ملاءمة الانحدار اللوجستي على متغيرات وزن الدليل
- عدد النقاط لمضاعفة نسبة الأرجحية والدرجة الأساسية
- أشجار التعزيز المتدرج نموذجا منافسا للتقييم
- قيم SHAP وأكواد الأسباب لتفسير قرارات الرفض
- خصائص البيانات البديلة لمتقدمي السجلات المحدودة والتقنية المالية
اليوم 4: التحقق من بطاقة التقييم واستراتيجية درجة القطع والعدالة
- اختبار معامل Gini ومنحنى ROC وإحصاء KS
- متابعة مؤشر استقرار المجتمع PSI ومحفزات إعادة التطوير
- معايرة شرائح الدرجات مقابل معدلات التعثر الفعلية
- تحديد درجة القطع بالموازنة بين معدل الموافقة ومعدل التعثر
- اختبار العدالة ومراجعة التحيز في خصائص التقييم
اليوم 5: بناء نموذج بطاقة تقييم طلبات التمويل واستراتيجية درجة القطع
- حزمة بيانات حالة طلبات التمويل بملفاتها المقبولة والمرفوضة
- تصنيف الخصائص وبناء بطاقة التقييم اللوجستية للحالة
- تشغيل التحقق بنتائج Gini وKS والاستقرار
- قواعد السياسة وحدود التجاوز وتصميم اختبار النموذج القائم والمنافس
- استكمال تقرير التحقق من بطاقة التقييم واستراتيجية درجة القطع
المهارات التي ستكتسبها:
- تصميم عينة التطوير
- تحليل تعريف التعثر
- معالجة الطلبات المرفوضة
- تجميع فئات الخصائص
- تحويل الدرجات إلى نقاط
- اختبار القدرة التمييزية للنماذج
- متابعة توزيع الدرجات
- معايرة درجات القطع
لماذا تحضر هذه الدورة:
- تقديم تقرير التحقق من بطاقة تقييم طلبات التمويل واستراتيجية درجة القطع، المبنيين على ملف تمويل دراسي، إلى رئيس مخاطر ائتمان الأفراد ولجنة اعتماد النماذج
- الحسم في اعتماد بطاقة الانحدار اللوجستي أو النموذج المنافس من التعلم الآلي لقيادة الموافقات الآلية، وتحديد قواعد السياسة التي تعلو الدرجة
- تفادي خسائر الموافقات والديون المعدومة الناتجة عن انحراف الخصائص وقرارات الرفض غير المفسرة ودرجات القطع المحددة دون تحليل مجموعات التبديل
- نقل قوالب تصنيف الخصائص وورقة تحويل النقاط وقائمة فحص الاختبارات إلى المحللين وفرق التحقق العاملين على نماذج تقييم أخرى
الخاتمة:
بعد العودة إلى العمل يسلم المشارك تقرير التحقق من بطاقة تقييم طلبات التمويل واستراتيجية درجة القطع إلى رئيس مخاطر ائتمان الأفراد ولجنة اعتماد النماذج، فيعتمدان عليهما في إقرار بطاقة التقييم ودرجة القطع وقواعد السياسة المحيطة بها. وتستطيع فرق التحصيل والاحتيال والمنتجات إعادة استخدام أسلوب إعداد البيانات وتصنيف الخصائص نفسه في نماذجها. وبعد الربع الأول من التشغيل تراجع الوحدة معدلات الموافقة والتأخر المبكر حسب شريحة الدرجة وحجم التجاوزات واستقرار المجتمع مقارنة بعينة التطوير.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم؟
يحتاج المشارك إلى إجادة جداول البيانات ومبادئ الإحصاء مثل المتوسطات والنسب، وإلى معرفة منتجات الإقراض مثل التمويل الشخصي والبطاقات. ولا تتطلب الدورة برمجة، إذ تعرض الأمثلة بمنطق جداول البيانات مع ملاحظات حول تنفيذ الخطوات نفسها في الأدوات الإحصائية الشائعة.
بم تختلف دورة التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم عن دورة إدارة مخاطر الائتمان العامة؟
تركز هذه الدورة على بناء نماذج التقييم الإحصائية لإقراض الأفراد والتقنية المالية والتحقق منها وتشغيلها. أما الاكتتاب للشركات والضمانات وحدود التركز ومحاسبة انخفاض القيمة فلا تتناولها إلا حيث تمس بطاقة التقييم، وتغطيها دورات مجاورة بعمق أكبر.
لماذا يهم الاستدلال على الطلبات المرفوضة في التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم؟
لأن بطاقة التقييم المبنية على القروض الموافق عليها وحدها تتعلم من مجتمع اختارته الاستراتيجية السابقة، فقد تخطئ في تقدير المتقدمين المرفوضين. ويقدر الاستدلال على المرفوضين أداءهم المحتمل لو قبلوا، فتقترب العينة من مجتمع المتقدمين كاملا.
ماذا يعود به المشارك من دورة التقييم الائتماني وتطوير بطاقات التقييم؟
يعود المشارك بتقرير التحقق من بطاقة تقييم طلبات التمويل واستراتيجية درجة القطع مبنيين على ملف تمويل دراسي، يضمان تعريف التعثر وجداول التصنيف ووزن الدليل وجدول النقاط ونتائج التحقق وخيارات درجة القطع وقواعد السياسة والمتابعة حول الدرجة.